期权数据¶

获取期权链¶

get_options_chain() 函数用于获取指定标的的完整期权链数据。

函数签名¶

def get_options_chain(
    underlying_symbol: str,
    source: str = "sina"
) -> pd.DataFrame

参数说明¶

参数名	类型	必填	默认值	描述
`underlying_symbol`	str	是	-	标的代码 (如: "510300" 代表 300ETF期权)
`source`	str	否	"sina"	数据源 (目前仅支持 "sina")

返回值¶

返回 pandas.DataFrame，包含以下列：

列名	类型	描述
`underlying`	str	标的代码
`symbol`	str	期权代码
`name`	str	期权名称
`option_type`	str	期权类型 (call/put)
`strike`	float	行权价
`expiration`	str	到期日
`price`	float	最新价
`change`	float	涨跌额
`pct_change`	float	涨跌幅 (%)
`volume`	int	成交量
`open_interest`	int	持仓量
`implied_volatility`	float	隐含波动率

使用示例¶

from akshare_one import get_options_chain

# 获取300ETF期权链
df = get_options_chain(underlying_symbol="510300")
print(df.head())

获取期权实时行情¶

get_options_realtime() 函数用于获取期权的实时行情数据。支持获取单个期权或指定标的下的所有期权。

函数签名¶

def get_options_realtime(
    symbol: str | None = None,
    underlying_symbol: str | None = None,
    source: str = "sina"
) -> pd.DataFrame

参数说明¶

参数名	类型	必填	默认值	描述
`symbol`	str	否	None	期权代码 (如 "10004005")
`underlying_symbol`	str	否	None	标的代码 (如 "510300")，用于获取该标的下所有期权
`source`	str	否	"sina"	数据源

参数限制

symbol 和 underlying_symbol 必须且只能提供其中一个。

返回值¶

返回 pandas.DataFrame，包含以下列：

列名	类型	描述
`symbol`	str	期权代码
`underlying`	str	标的代码
`price`	float	最新价
`change`	float	涨跌额
`pct_change`	float	涨跌幅 (%)
`timestamp`	datetime	时间戳
`volume`	int	成交量
`open_interest`	int	持仓量
`iv`	float	隐含波动率

使用示例¶

from akshare_one import get_options_realtime

# 获取单个期权实时行情
df = get_options_realtime(symbol="10004005")
print(df)

# 获取300ETF所有期权实时行情
df_all = get_options_realtime(underlying_symbol="510300")
print(df_all.head())

获取期权到期日¶

get_options_expirations() 函数用于获取指定标的的可用期权到期日列表。

函数签名¶

def get_options_expirations(
    underlying_symbol: str,
    source: str = "sina"
) -> list[str]

参数说明¶

参数名	类型	必填	默认值	描述
`underlying_symbol`	str	是	-	标的代码
`source`	str	否	"sina"	数据源

返回值¶

返回 list[str]，包含格式为 "YYYY-MM-DD" 的日期字符串列表。

使用示例¶

from akshare_one import get_options_expirations

# 获取300ETF期权到期日
dates = get_options_expirations(underlying_symbol="510300")
print(dates)
# 输出示例: ['2024-02-28', '2024-03-27', ...]

获取期权历史数据¶

get_options_hist() 函数用于获取指定期权的历史行情数据。

函数签名¶

def get_options_hist(
    symbol: str,
    start_date: str = "1970-01-01",
    end_date: str = "2030-12-31",
    source: str = "sina"
) -> pd.DataFrame

参数说明¶

参数名	类型	必填	默认值	描述
`symbol`	str	是	-	期权代码
`start_date`	str	否	"1970-01-01"	开始日期 (YYYY-MM-DD)
`end_date`	str	否	"2030-12-31"	结束日期 (YYYY-MM-DD)
`source`	str	否	"sina"	数据源

返回值¶

返回 pandas.DataFrame，包含以下列：

列名	类型	描述
`timestamp`	datetime	时间戳
`symbol`	str	期权代码
`open`	float	开盘价
`high`	float	最高价
`low`	float	最低价
`close`	float	收盘价
`volume`	int	成交量
`open_interest`	int	持仓量
`settlement`	float	结算价

使用示例¶

from akshare_one import get_options_hist

# 获取期权历史数据
df = get_options_hist(
    symbol="10004005",
    start_date="2024-01-01",
    end_date="2024-02-01"
)
print(df.head())